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SM Empirical Methods and Data Analysis III

Informationen

Lehrveranstaltungen:

a) Time Series Econometrics b) Stochastic Models and Processes c) Topics in Econometrics and Statistics III

  • Die Veranstaltungen werden in der Regel im Sommersemester gelesen.
  • Neben der Vorlesung wird eine Übung angeboten, in der Aufgaben zu den Themen der Vorlesung besprochen werden.
  • Termine der Vorlesung und Übung finden Sie auf KLIPS2.0.

Inhalte und Ziele

Die Studierenden lernen weiterführende, spezialisierte Theorien und Methoden, um reale Fragestellungen und Herausforderungen zu analysieren. Sie erheben und analysieren Daten mit Hilfe quantitativer und qualitativer Methoden zu ausgewählten wissenschaftlichen Fragestellungen.

Inhalte des Moduls:

a) Time Series Econometrics:

  • ARMA Modelle
  • Zustandsraum Modelle
  • Modelle für nicht stationäre Zeitreihen
  • Multivariate Zeitreihenmodelle
  • Nicht-Stationarität in multivariaten Zeitreihen

 b) Stochastic Models and Processes:

  • vertiefende Themen aus der statistischen Inferenz
  • Bootstrap
  • nichtparametrische Dichteschätzer
  • nichtparametrische Tests (z.B. auf Unabhängigkeit)
  • Brownsche Bewegungen
  • Poisson-Prozesse
  • Markov-Ketten