Informationen

• Die Veranstaltung wird in der Regel im Sommersemester gelesen.
• Neben der Vorlesung wird eine Übung angeboten, in der Aufgaben zu den Themen der Vorlesung besprochen werden.
• Termine der Vorlesung und Übung finden Sie auf KLIPS2.0.

Inhalte und Ziele

Die Studierenden lernen weiterführende, spezialisierte Theorien und Methoden, um reale Fragestellungen und Herausforderungen zu analysieren. Sie erheben und analysieren Daten mit Hilfe quantitativer und qualitativer Methoden zu ausgewählten wissenschaftlichen Fragestellungen. Zudem begründen und verteidigen sie (eigenständig erarbeitete) Positionen oder Problemlösungen.

Inhalte des Moduls sind dabei:

• Eigenschaften von Finanzmarktzeitreihen
• Zeitreihenmodelle
• Effizienz von Wertpapiermärkten
• Empirische Analyse des Capital Asset Pricing Modells
• Empirische Analyse intertemporaler Asset Pricing Modelle
• Volatilitätsmodelle
• Marktmikrostruktur und Hochfrequenzdaten