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Forschungsseminar

Wintersemester 2015/16, Agenda

Datum
Vortragender
Vortragsthema
20.10.2015,
16:00-17:30 Uhr

NN

tba
27.10.2015,
16:00-17:30 Uhr

Yves Schüler
(Universität Konstanz)

Characterising the financial cycle: A multivariate and time-varying approach
03.11.2015,
16:00-17:30 Uhr

Nazarii Salish
(Uni Köln)

Forecasting Methods for Functional Time Series
10.11.2015,
16:00-17:30 Uhr

Markus Kösler, Hans Manner
(Uni Köln)

Testing for Cojumps - A Multivariate Coexceedance-based Approach
17.11.2015,
16:00-17:30 Uhr

NN

tba
24.11.2015,
16:00-17:30 Uhr

Christian Conrad
(Universität Heidelberg)

Misspecification Testing in GARCH-MIDAS Models
01.12.2015,
16:00-17:30 Uhr

NN

tba

08.12.2015,
16:00-17:30 Uhr

Jan Patrick Hartkopf
(Uni Köln)
Particle Gibbs sampling for nonlinear state-space models
15.12.2015,
16:00-17:30 Uhr

NN

tba

12.01.2016,
16:00-17:30 Uhr

Stanislaus Maier-Paape
(RWTH Aachen)
Automatisierte Erkennung von Dow-Trends
19.01.2016,
16:00-17:30 Uhr

Matthias Fengler
(Universität St. Gallen)

Measuring spot variance spillovers when (co)variances are time-varying - the case of multivariate GARCH models
26.01.2016,
16:00-17:30 Uhr

Thomas Dimpfl
(Eberhard Karls Universität Tübingen)

Inter-quantile ranges and volatility of financial data
02.02.2016,
16:00-17:30 Uhr

Jeremias Bekierman
(Uni Köln)

A Mixed Frequency Stochastic Volatility Model for Intraday Volatility Dynamics
09.02.2016,
16:00-17:30 Uhr

Axel Bücher
(Ruhr-Universität Bochum)

On the block maxima method in multivariate extremes

 

Alle Vorträge finden in S 23 (Seminargebäude) statt. Änderungen werden bekannt gegeben.