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D. Wied, R. Löser. Statistik bei der Risikobewertung von Bankenportfolios, in: W. Krämer und C. Weihs (Hrsg.), Faszination Statistik, Springer, 105-111, 2019, doi
D. Wied. "J. Bleymüller and R. Weißbach: Statistik für Wirtschaftswissenschaftler (17th edition)", Statistical Papers, 57(3), 845, 2016, doi, postprint (book review)
P. Aschersleben, M. Wagner, D. Wied. "Monitoring Euro Area Real Exchange Rates", Springer Proceedings in Mathematics and Statistics, 122, 363-370, 2015, ISBN 978-3-319-13880-0, pdf (12th Workshop on Stochastic Models, Statistics and Their Applications)
D. Ziggel, T. Berens, D. Wied, G. Weiß. "Value-at-Risk: Der unevaluierte Standard im Risikomanagement", Risiko Manager,24/2013, 1 & 7-9, 2013, pdf (in German)
D. Ziggel, D. Wied. "Trading Strategies Based on New Fluctuation Tests", IFTA-Journal, Edition 2012, 17-20, 2012, pdf (the paper is based on a contribution for the VTAD award 2011 in German: link)
D. Wied. "Peter W. Jones and Peter Smith, Stochastic Processes: An Introduction", Statistical Papers, 52(3), 735-736, 2011, doi, postprint (book review)
D. Wied. "Ein Fluktuationstest auf konstante Korrelation", dissertation, TU Dortmund, 2010, eldorado (referees: Prof. Dr. Walter Krämer, JProf. Dr. Uwe Ligges, Prof. Dr. Herold Dehling; in German)