Identifying Micro-Level Supply and Demand Shocks Using Scanner Data: An Independence-Based SVAR Analysis (mit Dr. Rouven Haschka)
Unravelling Spatial Patterns and Regional Spillovers in Marketing Demand Models: A Bayesian Geoadditive Approach (mit Dr. Rouven Haschka)
How Likely are Insolvencies of (German) Companies?
Do we Need the Assumption of Linearity in the Gauss-Markov Theorem? (literature review)
Estimation of Factor Copula Models Based on Characteristic Functions (and other topics on factor copula models)
Handling Endogeneity with Rank-Based Transformations
How to Detect Cheating in Chess Games?
Auswahl bisher betreuer Abschlussarbeiten
Laufend: Tobias Jansen: Influence of Covariates on the Time Until Insolvency of German Companies (Universität zu Köln, Masterarbeit, 2023)
Laufend: Aleksei Sinitsyn: The Impact of Business Cycles on Hedge Funds Returns (Universität zu Köln, Masterarbeit, 2023)
Laufend: Daniel Isken: Using Factor Copulas with Exogenous Covariates for Modelling Stock Returns (Universität zu Köln, Masterarbeit, 2023)
Laufend: Thomas Moritz Handke: Demand Effect of the German Gas Price Brake - Empirical Estimation Using a Synthetic Control Approach (Universität zu Köln, Masterarbeit, 2023)
Laufend: Nils Mokros: ESG Ratings and Stock Performance During Covid-19 in Germany (Universität zu Köln, Masterarbeit, 2023)
Thanh Nguyen Ngoc Phuong: Quantifying the Volatility of Stock, ETF and Gold Returns in the US Market - An Econometric Analysis (Universität zu Köln, Masterarbeit, 2023)
Pascal May: Überwachung von Prognosen für Value at Risk und Expected Shortfall (Universität zu Köln, Bachelorarbeit 2023)
Eric Kroll: Prognose der Dauer bis zur Insolvenz von Unternehmen aus Deutschland (Universität zu Köln, Bachelorarbeit 2023)
Malte Genth: Mikrosimulationsmodelle in der Politikberatung: Entwicklung einer heterogenen Lohnfortschreibungsreihe (Universität zu Köln, Bachelorarbeit 2023)
Layth Qassim Ismaeel: Einfluss von Bundesland und Rechtsform auf die Dauer bis zur Insolvenz deutscher Unternehmen (Universität zu Köln, Bachelorarbeit 2023)
Simon Welslau: Instrumented Principal Components Analysis with Applications (Universität zu Köln, Masterarbeit, 2022)
Enes Özev: Goldpreisprognose mit linearen Modellen und neuronalen Netzen (Universität zu Köln, Bachelorarbeit, 2022)
Abdurahman Maarouf: Predicting Customer Churn using Quotation Data (Universität zu Köln, Masterarbeit, 2022)
Jing Zhao: Analyzing the Value at Risk of the German Stock Market during the COVID Pandemic (Universität zu Köln, Masterarbeit, 2022)
Sven Schmitz: Empirical Asset Pricing - The Role of Liquidity and Factor Stability (Universität zu Köln, Masterarbeit, 2021)
Tobias Jansen: Maximum Likelihood Estimators in Copula Models: A Systematic Literature Review (Universität zu Köln, Bachelorarbeit, 2021)
Luca Franziska Alice Krah: ``Stochastic Frontier''-Panelmodelle mit festen Effekten - Schätzung und Anwendung auf Gesundheitsdaten aus Deutschland (Universität zu Köln, Bachelorarbeit, 2021)
Youpeng Zhang: A Predictive Analysis of the Job Market in Berlin (Universität zu Köln, Masterarbeit, 2021)
Sascha Kesseler: Forecasting Value-at-Risk under Different Distributional Assumptions (Universität zu Köln, Bachelorarbeit, 2021)
Zenglei Wang: The Impact of Age-Dependent Skills on the Export: Empirical Evidence from China (Universität zu Köln, Masterarbeit, 2021)
Maximilian Schütz: Auswirkungen der Corona Pandemie auf Sportvereine in NRW (Universität zu Köln, Bachelorarbeit, 2021)
Dirk-Daniel Nerenberg: Model Selection in Factor Copula Models with Time-Varying Dependence Parameters (Universität zu Köln, Masterarbeit, 2021)
Mark Praet: Forecasting Corporation Sales Growth Using Machine Learning Techniques (Universität zu Köln, Masterarbeit, 2021)
Jan-Luca Krüger: Eignung von ARMA-Modellen zur Prognose von Verkaufszahlen ausgewählter Güter (Universität zu Köln, Bachelorarbeit, 2021)
Alexander Wurm: Determinants for the Diverging Bank Performances During the European Sovereign Debt Crisis (Universität zu Köln, Masterarbeit, 2021)
Sebastian Smagin: Including Exogenous Variables in Factor Copula Models (Universität zu Köln, Bachelorarbeit, 2021)
Jan-Ole Knudsen: Momentum Handelsstrategien und deren Implementierung auf dem deutschen Aktienmarkt (Universität zu Köln, Bachelorarbeit, 2021)
Ilka Joelle Wullenweber: Darstellung eines hybriden Verfahrens zwecks binärer Klassifikation seltener Ereignisse (Universität zu Köln, Bachelorarbeit, 2021, mit Hartmut Jakob Stenz betreut)
Kevin Niendorf: Faktor-Copula-Modelle - Analyse verschiedener Aktien-Cluster (Universität zu Köln, Bachelorarbeit, 2021)
Nicolas Röver: Testing for Rational Bubbles in Financial Markets - A Comparison of Different Methods and Real World Applications (Universität zu Köln, Bachelorarbeit, 2020, mit Tim Kutzker betreut)
Rongkai Wang: Detecting Structural Breaks in Factor Copula Models: The Case of the Chinese Stock Market Turbulence in 2015 (Universität zu Köln, Bachelorarbeit, 2020)
Justus Fabian Henseler: Properties of the Lasso: Predictive Modeling of Real Estate Prices (Universität zu Köln, Bachelorarbeit, 2020)
Nils Schänzler: Abhängigkeitsanalyse mit Hilfe von bayesschen Netzwerken (Universität zu Köln, Masterarbeit, 2020, mit Prof. Dr. Drewitz betreut)
Kai Maiworm: Did Kyoto change climate policy? - Regression Analysis and Forecasting (Universität zu Köln, Bachelorarbeit, 2020)
Mathis Schleithoff: Eigenschaften von Schätzern für Quantilsregressionsmodelle bei zensierten Daten in endlichen Stichproben (Universität zu Köln, Bachelorarbeit, 2020)
Marius Christopher Hagmann: Testing for Predictive Power of Generated Sentiment Scores of Articles About DAX Firms (Universität zu Köln, Masterarbeit, 2020)
Chen Xu: Prognose von Kreditausfällen: Vergleich von logistischer Regression und Diskriminanzanalyse (Universität zu Köln, Bachelorarbeit, 2020)
Arkadiy Davidyan: Unsupervised Learning with Non-Uniform Random Forests (Universität zu Köln, Masterarbeit, 2020, mit Tim Kutzker betreut)
Manuel Gemke: Backtesting Expected Shortfall with Regression-Based Methods (Universität zu Köln, Bachelorarbeit, 2020)
Ruoxin Ren: Vergleich von Entscheidungsbäumen und Random Forests am Beispiel der Kreditwürdigkeit von Bankkunden (Universität zu Köln, Bachelorarbeit, 2020, mit Hartmut Jakob Stenz betreut)
Christian Gréus: Klassifizierung politischer Parteien mittels Clusteranalyse auf Basis des Manifesto-Datensatzes - Ergebnisse für die heutige Parteienlandschaft in den Gründungsstaaten der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) (Universität zu Köln, Bachelorarbeit, 2020)
Esther Kohfeldt: Die Effekte von Nichtraucherschutzgesetzen auf das Rauchverhalten und die Selbsteinschätzung der Gesundheit (Universität zu Köln, Masterarbeit, 2019)
Mirkan Öcal: Vergleich verschiedener Tests für Instrumentalvariablen (Universität zu Köln, Bachelorarbeit, 2019)
Silvan Zacharias: An Empirical Analysis of the Optimal Capital Structure in a Double Barrier Option Framework (Universität zu Köln, Masterarbeit, 2019, mit Tim Kutzker betreut)
Felicitas Ulmer: Effektanalyse eines GARCH-Filters auf Tests auf konstante Korrelation (Universität zu Köln, Masterarbeit, 2019)
Sebastian Valet: Estimating Factor Copula Models with Covariates (Universität zu Köln, Masterarbeit, 2019)
Vincent Schipping: Multivariate Analyse der Wahl-O-Mat-Aussagen zu den Landtagswahlen 2018 (Universität zu Köln, Bachelorarbeit, 2019)
Daniel Kasper: Analyzing the Feasibility of Cyber Bonds by Stochastically Solving a Copula-based Model With Differential Evolution (Universität zu Köln, Masterarbeit, 2019, mit Prof. Dr. Rainer Dyckerhoff betreut)